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全球量化投資整體處于增長趨勢 國內量化投資策略需求與日俱增

發布時間:2019-06-08 05:04:42 已有: 人閱讀

  4月25日,2019全球量化金融峰會(第五屆)首場在上海成功舉辦。活動邀請到了10余位行業專家就2019中國投資市場展望、量化策略與金融科技創新等話題進行研討交流,結合國內外量化投資典型案例,深入探討發展新機遇,活動受到社會各界人士的廣泛關注。

  本場活動由清華金融評論主辦,陸家嘴互聯網金融協會聯合主辦,清華大學國家金融研究院資產管理研究中心、民生財富管理研究中心學術指導,北京清控金媒文化科技有限公司承辦。

  徐蘭英在致辭中提到,長期來看全球量化投資整體處于增長趨勢,國內量化投資行業經歷了迅速發展目前已初具規模,且投資者對量化投資策略的關注度與需求與日俱增。全球量化金融峰會致力于成長為亞太頂尖、世界一流、具有全球影響力的量化金融峰會,自2015年創辦以來,已在北京連續成功舉辦了4屆,并在深圳和上海成功舉辦了區域峰會。未來《清華金融評論》將持續關注量化投資領域的發展,發揮智庫型全媒體平臺的作用,為量化投資行業機構和個人提供理論基礎咨詢、發展趨勢預判、行業實踐指導以及有效途徑傳播等。

  陸家嘴互聯網金融協會秘書長王馨悅在致辭時表示,陸家嘴互聯網金融協會由陸家嘴金融城發展局發起設立,旨在推動區域內金融科技企業和政府有比較好的溝通。目前,協會基于陸家嘴持牌金融機構聚集的優勢推動創新機構和持牌金融機構的合作對接,也將促進量化金融和量化投資尋找更為豐富的應用場景。

  中國金融期貨交易所副總經理張曉剛,華泰柏瑞基金管理有限公司副總經理田漢卿,量化云創始人、CEO吳超等嘉賓出席活動并發表主題演講。

  張曉剛做了題為《促進金融期貨高質量發展,提升機構投資者服務水平》的主題演講。他表示,通過推動股指期貨制度完善和對外開放,促進股指期貨功能發揮,便利機構開展風險管理。目前股指期貨市場成交量、持倉量穩步上升,成交持倉比控制在合理水平,股指期貨基差變動情況保持平穩,市場流動性逐步改善,中金所未來將研究調整金融期貨產品持倉限額以滿足各類客戶需求;研究股指期貨跨品種大邊保證金制度以降低成本;研究推動政策性金融債作為金融期貨保證金制度;進一步完善投資者結構,引導更多中長期資金利用股指期貨管理風險,同時,將開發新的金融期貨產品,更好滿足多元化市場風險管理需求。

  數據顯示,2019年一季度,國債期貨機構投資者持倉量占比為77%,成交量占比為41%,國債期貨機構化特征日益明顯。2019年1月17日,國債期貨期轉現交易業務成功上線,減少了大額訂單對市場的沖擊,有利于維護國債期貨市場穩定。張曉剛表示,中金所將進一步加快品種與市場機制創新,滿足債券持有機構風險管理需求。包括持續完善投資者結構,豐富場內利率衍生產品體系,研究推出做市商制度等。

  田漢卿做了題為《上市公司治理與市場效率》的主題演講。她表示,上市公司治理與市場效率息息相關,而市場效率是資源配置的關鍵。日前A股上市公司年報中集體財務洗澡的現象令人瞠目,垃圾股炒作和大股東侵占問題也屢有曝出,上市公司治理問題需要廣大投資者和相關市場參與各方的共同關注與行動,防范股票市場成為某些機構與個人“圈錢”的場所,使資本市場資源配置效率得以提高,投資人的權益得到更好地保護。

  田漢卿建議考慮:監管與處罰并重、投資人以合理實施投票權參與監督、券商和其他研究機構以投資研究進行監督、進一步完善獨董制度安排、打擊二級市場惡意炒作、完善二級市場合理定價機制等的各方共同監督制約機制,進一步完善上市公司治理。對于專業機構投資者而言,也需要秉承ESG投資理念,踐行機構投資者的社會責任來提高市場資源配置功能。

  吳超介紹了量化投資在多風格量化策略、智能風控系統、高性能交易系統、智投獲客工具等海外智能投顧中的應用。他表示,在國際期貨交易中,高頻交易、跨品種和跨期套利策略,趨勢高低點算法、以及多因子在量化策略中使用較多。程序化交易的創新,包括實時監控資產組合,可以將主賬戶和融資賬戶進行反向跟投交易連接,通過程序監控主賬戶來判斷最合適的交易時點,并設置合適的手續費數值來保持震蕩市行情中的回撤幅度,從而實現有效的風險管控。另外,還可以通過高性能交易系統的部署,從而保證交易速度。另外通過大數據技術來開發獲客工具來為客戶提供全方位服務。

  上海申毅投資CEO申毅,黑翼資產執行合伙人陳澤浩,毓顏投資總經理陳家祥(言程序),因諾資產創始人、投資總監徐書楠,倍發科技首席執行官、創始合伙人趙天和時代復興投資董事長周倓出席高端圓桌對話,圍繞“科技賦能金融——量化策略與金融科技創新”主題,對量化投資行業發展、資產配置機會與外資進入帶來的機遇與挑戰等話題進行研討。

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